Update KW 47/2024
Die ETF-Breakout-Strategie ist ein professionelles Handelssystem, bei dem nach einem Trendfolgeansatz in ausgewählte ETFs investiert wird.
Wie funktioniert die Breakout-Strategie?
Ein Ausbruch liegt vor, wenn der Kurs eines Wertpapiers einen vorherigen Hoch- oder Tiefpunkt über. oder unterschreitet. Liegt beispielsweise der höchste Preis innerhalb der letzten 20 Wochen bei 80 €, liegt ein Ausbruch vor, wenn der Kurs des Papiers über 80 € steigt. Ein solcher Ausbruch nach oben wird als Kaufsignal gewertet, ein Ausbruch nach unten als Verkaufssignal.
Kauf- und Verkaufsignale
Warum gerade dann Kaufen? Ein Ausbruch nach oben bedeutet, dass die Anleger dem Wertpapier ein größeres Potential zutrauen, da sie auf einmal bereit sind, mehr als zuvor dafür zu zahlen. Daraus kann man auf einen beginnenden Aufwärtstrend schließen. Im allgemeinen verlaufen die Aktienkurse in Trends, da mehr und mehr Anleger mit der Zeit gemäß dem Herdentrieb der Masse folgen.
Die Trendumkehr, die unweigerlich irgendwann kommt, wird durch das Gegenstück, den Ausbruch nach unten, festgestellt. Bereits die Turtle-Trader, die den beschriebenen Ansatz bekannt gemacht haben, fanden heraus, dass es besser ist einen längeren Zeitabschnitt für den Ausbruch nach oben auszuwählen als für den Ausbruch nach unten.
Konkret heißt das: Wenn für das Kaufsignal der Kurs über das letzte 20-Wochen-Hoch erfolgen soll, genügt für das Verkaufsignal bereits ein Kurs unter dem letzten 10-Wochen-Tief. Auf diese Weise ließen sich in der Vergangenheit sehr ansehnliche Renditen einfahren.
Langfristiger Ansatz
Die Strategie ist eher langfristig angelegt. Während die Turtle-Strategie meist auf Tagesbasis gehandelt wurde, genügt an den Aktienmärkten die Wochenbasis, um nur an den großen, monate- bis jahrelangen Trends zu partizipieren. Der genaue Betrachtungszeitraum für die Hoch-Tief-Berechnung unterscheidet sich je nach Wertpapier, da die Märkte unterschiedliche Volatilität und Trendverhalten aufweisen.
Wenn das Handelssystem ein Verkaufssignal für eines der Anlageinstrumente zeigt, so wird das Kapital stattdessen in Staatsanleihen umgeschichtet. Damit ließ sich die Rendite in der Vergangenheit nochmal deutlich steigern.
Streuung des Kapitals zur Risikominderung
Nach der Breakout-Strategie ist eine Outperformance gegenüber fast jedem Basiswert möglich. Richtig gut wird das System aber erst, wenn man das System auf mehrere ETFs gleichzeitig handelt, da sich so das Risiko nochmal stark senken lässt. Vier Positionen parallel zu handeln reicht dabei schon aus.
Dynamische Aktienmärkte wie MDAX, Nasdaq und OMX Stockholm eigneten sich sehr gut, wichtig ist es aber für die Diversifikation, auch einen Rohstoff-ETC zu verwenden. Palladium eignet sich hier besonders gut, auch Gold ist möglich. Im Backtest ließen sich so 14% durchschnittliche jährliche Rendite bei maximal -12% Kapitalrückgang erzielen.
Mögliche ETFs
Folgende ETFs sind notwendig um die ETF-Breakout-Strategie mit maximal 4 Positionen nachzuvollziehen:
| Index | Beschreibung | ISIN | Bezeichnung | Kosten/Jahr | Degiro* |
|---|---|---|---|---|---|
| MDAX | 60 mittelgroße deutsche Unternehmen (Info) | DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF | 0,30% p.a. | kostenlos (Xetra) |
| Nasdaq 100 | 100 größte Technologie-Unternehmen der US-Börse Nasdaq (Info) | LU1829221024 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0,30% p.a. | kostenlos (Euronext Paris) |
| OMX Stockholm 30 | 30 meist gehandelte schwedische Unternehmen (Info) | IE00BD3RYZ16 | iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0,10% p.a. | kostenpflichtig |
| Palladium | Palladium-ETC (Edelmetall, physisch besichert) | DE000A0N62E5 | WisdomTree Physical Palladium | 0,49% p.a. | kostenlos (Xetra) |
| REXP (original) | Deutsche Rentenindex - deutsche Staatsanleihen (Info) | LU0643975161 | Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 0,15% p.a. | kostenpflichtig |
| Deutsche Staatsanleihen 5-10 J. (alternativ) | Deutsche Staatsanleihen mit 5-10 Jahren Restlaufzeit | DE000ETFL201 | Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | 0,15% p.a. | kostenlos (Xetra) |
Die Signale können allerdings auch für weit mehr Kapitalanlagen berechnet werden. Wer noch diversifizierter investieren möchte kann den Signalen von 10 Aktienindizes und Rohstoffen parallel folgen.
Wie kann man in diese Strategie investieren?
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